Deutsche Börse kauft Minderheitsanteil an GMEX Group

Die Deutsche Börse hat einen Minderheitsanteil an der Global Markets Exchange Group International (GMEX Group) in London erworben. Das Unternehmen ist im Handel mit Interest Rate Swap Futures tätig. Der Kaufpreis liegt im einstelligen GBP-Millionen-Bereich.

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GlobalRisk mit neuem Modul zur Bewertung von Interest Rate Swaps

Der in Chicago ansässige Anbieter von Risk Management Lösungen GlobalRisk hat ein neues Modul zur Bewertung von Interest Rate Swaps in seine Plattform FirmRisk integriert.

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PortfolioScience fügt Interest Rate Swaps Coverage hinzu

Der Provider PortfolioScience hat Software-as-a-Service-Solution IRS(Interest Rate Swaps Coverage) zu seiner RiskAPI Analytics Plattform hinzugefügt.

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LSE schafft mit MTS Swaps neue Handelsplattform für Interest Rate Swaps in Europa

MTS, ein Tochterunternehmen der London Stock Exchange (LSE), hat mit MTS Swaps eine elektronische Handelsplattform für Interest Rate Swaps in Europa gestartet.

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BNY Mellon mit Anbindung zu SwapClear für Interest Rate Swaps

BNY Mellon hat sich an die SwapClear Plattform von LCH.Clearnet für die Abwicklung von Interest Rate Swaps angeschlossen.

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LCH.Clearnet bietet Mandatory Clearing Checker auf Webseite SwapClear

LCH.Clearnet bietet einen Mandatory Clearing Checker auf seiner Webseite SwapClear. Die User können einfach prüfen, ob ein Interest Rate Swap einem Clearing in den USA von der CFTC unterliegt.

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Clearing-Lösung für Zinsderivate nach EMIR jetzt für das Avaloq-Banking-System verfügbar

Die targit GmbH, ein spezialisierter Anbieter für Technologien und Lösungen für den Finanzsektor, bringt jetzt eine Anbindung von MarkitWire an das Avaloq-Banking-System auf den Markt.

Diese neue Lösung erlaubt es Banken, den ClearingProzess für Zinsderivate nach EMIR zu automatisieren und sich so optimal auf diese Regulierung vorzubereiten. Mit der Einführung der Verordnung über die europäische Marktinfrastruktur (EMIR) sind die Banken auf automatische Lösungen angewiesen, um den Clearing-Prozess für standardisierte OTC-Derivate zu automatisieren.

targit hat mit dem Release 1.1 des Adapters tAMA grundlegende Funktionalitäten umgesetzt,
die es Buy-Side-Kunden erlauben, mit dem Avaloq-Banking-System Teile des ClearingProzesses für Zinsderivate nach EMIR zu automatisieren und MarkitWire nahtlos in die eigene Systemlandschaft zu integrieren. Neben einem Standard-Workflow für diesen Prozess bietet tAMA ein Basis-Mapping für den Interest Rate Swap (IRS) an. Darüber hinaus ist tAMA auf die bestehenden EMIR-Erweiterungen im Avaloq-Banking-System-Core abgestimmt.

tAMA wurde durch Avaloq für die Avaloq-Banking-System-Releases 3.4 und 3.5 zertifiziert. Die
flexible Architektur von tAMA ermöglicht es, auf Basis der Standardausführung spezifische Erweiterungen für die individuellen Avaloq-Banking-System-Setups in kurzen Projektzyklen umzusetzen.

Für eine Integration und Anpassung von tAMA in eine Kundenumgebung kann die targit durch
das fundierte Fach- und Systemwissen ihrer Spezialisten eine kompetente Begleitung anbieten.
Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des tAMA-Adapters auf weitere Instrumente und
Prozesse sowie die konsequente Einbindung in den Zertifizierungszyklus der Avaloq ist zudem
die Zukunftsfähigkeit der Lösung gewährleistet.

TABB-Forum-Studie: "Futures Replacing OTC Derivatives: Will It Work This Time?"

Die regulatorischen Anforderungen für ein zentrales Clearing von OTC Derivaten hat die Anreize erhöht, auf weniger regulierte Interest Rate Swap Futures auszuweichen. Die Vor- und Nachteile zeigt diese Studie des TABB-Forums.

CME Clearing Europe erhält Erlaubnis für Interest Rate Swaps

CME Clearing Europe, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CME Group, hat die Erlaubnis der
Financial Services Authority (FSA) für das Clearing von Interest Rate Swaps erhalten.

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ICAP startet neue Handelsplattform für Interest Rate Swaps in den USA

Der Interdealer Broker ICAP startet mit i-Swap eine neue elektronische Handelsplattform für Interest Rate Swaps in den USA.

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Clearing-Rekord: TriOptima eliminiert Zinsswap in Höhe von (nominal) 3 Billionen USD

TriOptima, ein Unternehmen der ICAP Group, hat einen neuen Clearing-Rekord gemeldet. Insgesamt wurden 271,6 Billionen JPY (3 Billionen USD) Außenstände von LCH SwapClear geschlossen.

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Tradition mit neuer Handelsplattform für USD Interest Rate Swaps

Tradition startet mit Trad-X eine neue Plattform für USD Interest Rate Swaps.

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