SuperDerivatives mit neuen Volatility Surfaces für Credit Indizes

SuperDerivatives bietet Volatility Surfaces für viele Credit Indizes wie z.B. den iTraxx Main Index, Crossover Index sowie den CDX IG Index.

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Volatis wählt Fixings von Bloomberg zur Bewertung von Volatility Futures

Volatis, die Plattform für den Handel von Realized Volatility Futures, des Inter-Dealer Brokers Tradition hat sich für die Fixings von Bloomberg zur Bewertung der Futures Kontrakte entschieden.

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Options Volatility Service von Interactive Data unterstützt OptionApps

Der Options Volatility Service von Interactive Data unterstützt OptionApps, eine umfangreiche iTunes App für Mobile Option Analysis. Die App erhält umfangreiche historische Daten zu impliziten Volatilitäten.

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Orats mit Back-Testing für Optionen auf Basis historischer impliziter Vola

Orats, ein führender Anbieter von Daten und Tools zur Bewertung von Optionen, hat eine umfangreiche Back-Testing Umgebung in sein Angebot integriert.

Hierzu stehen historische implizite Volatilitäten auf der Basis von Tick-Daten zur Verfügung.

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CBOE Volatility Index mit neuem Handelsrekord

Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) hat am 15. April mit 1.399.863 Kontrakten einen neuen Handelsrekord beim CBOE Volatility Index gemessen.

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VolxSmile.de: Täglich aktualisierte Volas für EUR-Zinscaps gegen alle gängigen Euribors

Auf der Webseite VolxSmile finden Sie kostenfrei täglich aktualisierte Volatilitäten für EUR-Zinscaps gegen alle gängigen Euribors.

Numerix/J.P. Morgan-Studie: "Unspanned Stochastic Local Volatility Model"

Dr. Igor Halperin, Executive Director of Model Risk and Development bei J.P. Morgan und Dr. Andrey Itkin, Senior Vice President, Head of Quantitative Development bei Numerix haben hier eine gemeinsame Forschungsarbeit zum Thema "USLV: Unspanned Stochastic Local Volatility Model" veröffentlicht.

FTSE Group startet FTSE Implied Volatility Index Familie

Die FTSE Group startet die FTSE Implied Volatility Index Familie, die zunächst für den FTSE 100 Index sowie den FTSE MIB Index (aus End-of-Day Daten) berechnet wird.

Die Pressemitteilung finden Sie hier.

Options Clearing Corporation wählt Implied Volatility Data von Markit

Die weltweit größte Clearing-Organisation für Equity Derivatives OCC (Options Clearing Corporation) bezieht Implied Volatility Data zukünftig von Markit. Die entsprechende Pressemitteilung finden Sie hier.