Numerix, ein führender Anbieter von Cross-Asset Analytics für Derivate, hat ein neues Framework für die Berechnung von Funding Value Adjustment (FVA) vorgestellt. Bei der FVA Berechnung wird das Bonitätsrisiko bei unbesicherten Derivaten gemessen.
Siehe hierzu auch.
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Donnerstag, 1. August 2013
Mittwoch, 27. Februar 2013
Numerix-Webinar: "A Quantitative Look at FVA-Theory and Implementation"
Numerix bietet am 28. Februar 2013 um 10:00 AM EST ein kostenfreies Webinar zum Thema: "A Quantitative Look at FVA-Theory and Implementation".
Dr. Alexandre Antonov, Senior VP Quantitative Research bei Numerix, wird über die Berücksichtigung von Funding Valuation Adjustment (FVA) bei der Bewertung von Derivaten vortragen.
Die Anmeldung zum Webinar finden Sie hier.
Dr. Alexandre Antonov, Senior VP Quantitative Research bei Numerix, wird über die Berücksichtigung von Funding Valuation Adjustment (FVA) bei der Bewertung von Derivaten vortragen.
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