Interactive Data und Matrix Applications schließen Partnerschaft für Margining of Forward-Settling Transactions

Matrix und Interactive Data haben eine Partnerschaft bei Margining of Forward-Settling Transactions geschlossen. Auf der Plattform MarginCalculator.com werden die Evaluated Pricing Daten von IDC angeboten, um Margin Anforderungen bei Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) zu berechnen.

Siehe hierzu auch.

Interdin und Integral schließen Partnerschaft für Margin-Lösung bei FX Plattformen

Der größte spanische Retail Broker Interdin und der Anbieter von Trading-Lösungen Integral haben eine Partnerschaft für Margin-Konten bei FX Plattformen geschlossen.

Die gemeinsamen Kunden können über ihr gewohntes Handelssystem handeln und erhalten über diese Erweiterung zusätzliche Trading-Möglichkeiten.

Siehe hierzu auch.

Hong Kong Futures Exchange ändert Margin Anforderungen für Futures

Die Hong Kong Futures Exchange (HKFE), eine 100% Tochter der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx), ändert die Margin Anforderungen für Futures.

Die Änderungen finden Sie hier.

Korea Exchange ändert Margin Rates für Derivate

Die Korea Exchange hat die Margin Rates für Derivate geändert. Folgende Änderungen treten am 1. April in Kraft:

KOSPI 200 Futures, KOSPI 200 Options
Trading Margin: 9.0% -> 8.0% (-1.0%p)
Initial Margin: 13.5% -> 12.0% (-1.5%p)
Maintenance Margin: 9.0% -> 8.0% (-1.0%p)

KOSTAR Futures
Trading Margin: 9.0% -> 8.0% (-1.0%p)
Initial Margin: 13.5% -> 12.0% (-1.5%p)
Maintenance Margin: 9.0% -> 8.0% (-1.0%p)

Lean Hog Futures
Trading Margin: 14.0% -> 12.0% (-2.0%p)
Initial Margin: 21.0% -> 18.0% (-3.0%p)
Maintenance Margin: 14.0% -> 12.0% (-2.0%p)

Siehe hierzu auch.

HKEx mit besonderem Risk Management über Ostern

Die Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) verändert ihre Vorgehensweise bei der Margin-Berechnung über Ostern aufgrund der längeren handelsfreien Zeit wie folgt.

Moscow Exchange erleichtert Margin Anforderungen für Inter-Contract Spread Credits

Die Moscow Exchange (MICEX) erleichtert die Margin Anforderungen für Inter-Contract Spread Credits.

Wenn gegenläufige Positionen zum gleichen Underlying gehalten werden, sinken die Anforderungen an das Margin-Konto.

Die Pressemitteilung finden Sie hier.

Basel Committee und IOSCO mit Margin-Anforderungen für OTC-Derivate

Das Basel Committee on Banking Supervision und die International Organization of Securities Commissions (IOSCO) haben eine zweite Studie zu den Margin-Anforderungen an OTC-Derivate, die kein zentrales Clearing haben, veröffentlicht.

Die Pressemitteilung finden Sie hier.