Numerix/J.P. Morgan-Studie: "Unspanned Stochastic Local Volatility Model"

Dr. Igor Halperin, Executive Director of Model Risk and Development bei J.P. Morgan und Dr. Andrey Itkin, Senior Vice President, Head of Quantitative Development bei Numerix haben hier eine gemeinsame Forschungsarbeit zum Thema "USLV: Unspanned Stochastic Local Volatility Model" veröffentlicht.