Nachrichten von Börsen, Vendoren, Finanzinstituten und Rating-Agenturen - Marktdaten und Analytik
Dienstag, 23. April 2013
Markit integriert VaR und Stress Testing in Portfolio Valuations Service
Markit hat umfangreiche Value-at-Risk (VaR) Analysen und Stress Testing in seinen Portfolio Valuations Service integriert.
Siehe hierzu
auch
.
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